Как быть, если девушка угрожает заявлением в полицию?

Здравствуйте. Если Вы деньги не получили, то вообще непонятны её требования, тем более причём тут полиция. Исходя из указанного Вами уголовный состав при всём желании не усматривается. Пусть пишет заявление в полицию, если хочет. Так и укажите, что никаких денег Вы не получали. Пусть она подтверждает, что она Вам давала эти 4 000. Согласно ст. 88 УПК РФ

1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности — достаточности для разрешения уголовного дела.