Пишет смс с угрозами

Добрый день. В первую очередь нужно не бояться и не игнорировать смс. Идти с ним на контакт и попробовать выяснить от какой компании он работает ( один из способов, это когда он указывает сумму задолженности, по ней вы сможете примерно понять о каком займе и в какой компании вы брали).

Как вариант можно написать заявление в службу ФССП, так как они контролирующий орган над коллекторскими агентствами, соответственно с приложением всех скринов переписки.