Вправе ли должник истребовать от коллектора/кредитора документ, подтверждающий возврат долга?

Если коллектор (новый кредитор по договору цессии) передаёт обратно право требования прежнему кредитору, это фактически новая уступка права требования (обратная цессия).

Юридически — это сделка между кредиторами, и по закону:

Ст. 382 ГК РФ — должник должен быть уведомлён в письменной форме о каждом изменении кредитора.
Если уведомления нет, должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору, пока ему не представят доказательства перехода права.

Обязан ли коллектор или кредитор уведомить

Да, обязан уведомить письменно (почта, заказное письмо, ЛК банка, нотариальное извещение).
Уведомить может как прежний кредитор, так и новый — закон не запрещает, кто именно.
Если не уведомили, вы вправе требовать подтверждения (копию договора цессии, извещение, уведомление).

Вправе ли должник запросить документ

Да. По ст. 385 ГК РФ, должник вправе не исполнять обязательство, пока новый кредитор не предоставит доказательства своих прав.
Таким доказательством может быть:

копия договора цессии (или его части с закрытием конфиденциальных данных);
уведомление от предыдущего кредитора;
выписка из реестра договоров, если долг учитывается на бирже.

Практически — что делать должнику

Письменно запросить у того, кто требует оплату:

документ, подтверждающий, что долг теперь снова у первоначального кредитора;
копию уведомления должника.

Если доказательства не предоставляют — не платить до их получения.
При споре — ссылаться на ст. 382 и 385 ГК РФ: должник вправе исполнять обязательство только лицу, чьи права подтверждены документально.