Имеют ли они на это право или нет?

Екатерина, здравствуйте!

Для точного ответа на Ваш вопрос необходимо больше информации. 

Например, не вполне понятно, кто именно и как осуществлял видеосъемку

По ст. 152.1 ГК РФ (охрана изображения гражданина) использовать изображение человека (фото, видео) можно только с его согласия.

Исключения:

использование в государственных, общественных или иных публичных интересах;
съёмка человека в местах, открытых для свободного посещения, если он не является основным объектом съёмки;
если изображение получено при проведении мероприятий публичного характера (собрание, митинг, концерт и т. п.).
 
Также работодатель может устанавливать камеры видеонаблюдения в магазине (для охраны, контроля), но обязан:

предупредить сотрудников о ведении съёмки (например, внутренний приказ, уведомление, знак «Ведётся видеонаблюдение»);
использовать записи исключительно для служебных целей.

Если запись использовали для трансляции на телеканале или другом экране, это уже распространение изображения, и требуется ваше согласие.

 
Если вас сняли скрытой камерой и потом показали именно вас как объект, это, скорее всего, нарушение ст. 152.1 ГК РФ.
Если вы случайно попали в кадр (например, как фон в сюжете о магазине), суд может признать, что согласие не требовалось.