Могут ли меня лишить пенсии или как то наказать?

В Вашем случае имеет место второе гражданство, а не двойное, так как термин «двойное гражданство» применим только в отношении тех стран, с которыми Россия заключила соответствующее международное соглашение. Сравнительно недавно в РФ был ратифицирован договор о двойном гражданстве с Таджикистаном (ФЗ №152 1996/15/12, действует до сих пор) и Туркменистаном (ФЗ №41 1994/25/11). Последний закон прекратил своё действие в мае 2015.

Вы, как обладатель двойного подданства, самостоятельно принимаете решение, где Вы выполнять обязательства, однотипные для двух стран. При этом налоги и соцобеспечение привязываются к той стране, где Вы проживаете большую часть времени и где работаете, то есть к Норвегии. Второе гражданство – это чисто юридический термин, применяемый в отношении россиян с паспортами разных стран, с которыми Россия не подписывала и не ратифицировала соответствующее соглашение. В такой ситуации лицо с российским паспортом идентифицируется исключительно как гражданин России на территории нашей страны, а другое его подданство не рассматривается как существенное (ФЗ №62 «О гражданстве» от 31.05.2002, ст. 6 п. 1). При этом, если Вы находитесь в Норвегии, Вы считаетесь  гражданином Норвегии, к Вам применяется законодательство страны пребывания. В РФ Вы гражданин России, а, следовательно, никто не может Вас лишить пенсии в РФ и, никакого наказания Вы не понесете.