Здравствуйте, Екатерина!
У Вас нет обязанности заключать брак только в России, можете в иностранном государстве. Согласно ст. 158 Семейного Кодекса РФ браки между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации.
Как лучше — это зависит от многих факторов и решается индивидуально.
В то же время, во избежание вопросов, связанных с консульской легализацией или совершением апостиля (юридические формальности, предусмотренные международными договорами) документа о заключении брака, целесообразно для граждан России «проще» заключать брак в России.