Как защититься и сделать так, чтобы перестали угрожать?

Напишите на сайте ФССП жалобу на коллекторов

Чтобы защититься от угроз коллекторов и заставить их прекратить это, можно обратиться в несколько организаций, которые занимаются контролем деятельности коллекторов:
Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Это главный орган, который регулирует деятельность коллекторских агентств. Все легальные коллекторы обязаны быть зарегистрированы в специальном реестре ФССП. Если агентство нарушает закон, можно подать жалобу, и служба проведёт проверку. В случае серьёзных нарушений агентство может быть исключено из реестра, что фактически лишит его права на работу. 
Центральный банк (ЦБ). Если коллекторы действуют от имени банка или микрофинансовой организации, можно пожаловаться в Центробанк. Он контролирует финансовые учреждения и может применить к ним санкции за нарушение законодательства. 
Роскомнадзор. Если коллекторы злоупотребляют персональными данными, например, звонят на работу или передают информацию третьим лицам, это прямое нарушение закона о защите персональных данных. В этом случае жалобу можно подать в Роскомнадзор. 
Полиция. Если коллекторы угрожают физической расправой, порчей имущества или другими противоправными действиями, необходимо немедленно обращаться в полицию. Такие действия могут квалифицироваться как вымогательство, шантаж или угроза жизни и здоровью.
Прокуратура. Если права систематически нарушаются, и другие органы не принимают должных мер, можно обратиться в прокуратуру.