Здравствуйте.
Отсутствие записи проблему не создаёт - право на обжалование грубого поведения и угроз со стороны оперативника не зависит от наличия аудио, ст. 53 Закона «О полиции» прямо позволяет жаловаться на такие действия в вышестоящий орган, прокуратуру или суд, а доказывать факт можно и другими способами.
Изъятие телефона в ходе допроса само по себе незаконно, если это не было оформлено как выемка с соответствующим протоколом - у оперуполномоченного нет права просто забрать телефон "чтобы не записывали". Если это делалось для того, чтобы Вы не смогли зафиксировать давление, это дополнительный аргумент в жалобе.
Отдельный и более серьёзный вопрос - если в результате этого разговора Вы дали какие-то показания под угрозами, они могут быть признаны недопустимым доказательством по ст. 75 УПК РФ, поскольку принуждение к показаниям против себя запрещено (см. позицию Конституционного суда). Но здесь ключевое - зафиксировать сам факт давления сейчас, пока не забылись детали, иначе потом это будет только словами против слов.