Что делать,когда не отдают документы с работы

При устройстве на работу в РЕУ у меня скопировали все документы( паспорт, военный билет, инн, пенсионное, взяли 2 фото) , потом пошли со мной в сбербанк и мне выдали карточку. бухгалтер взяла у меня её. Когда я попросил справку с работы для суда , то они отказались мне её выдавать. Тогда я сказал, чтобы мне все документы вернули и что я с ними ничего не хочу иметь. Мне отказали. Сказали, что приняли меня на работу и потом уволили, а потому копии документов должны храниться у них в архиве. На мои требования показать мне приказы на прием и увольнение с работы- мне отказали( я нигде не расписывался и не видел ни одного приказа). Получается у них все мои данные , а у меня ничего нет. Что мне теперь делать? Я опасаюсь, что они могут при помощи моих копий чего ни-будь натворить. Подскажите как быть. Идти в милицию или что?