Чем грозит мне неполучение посылки из интернет-магазина?

Здравствуйте Галина Дмитриевна!

В соответствии с п. 4 ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей»

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней.

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

В вопросе Вы указали, что отказались от товара путем СМС-сообщения. Если продавец не довел до Вас информацию о своем адресе, то Вы использовали доступный для Вас вариант оповещения продавца об отказе от товара. Соответственно, Вы воспользовались своим правом, предусмотренном указанной выше нормой. В случае суда Вы сможете отказ доказать.

18.10.2016 пришла SMS с угрозами о суде и запрете выезда за границу. На сколько это правомерно? Каковы мои действия по своей защите?

Постановление о временных ограничениях на выезд с территории РФ может вынести только судебный пристав-исполнитель в рамках возбужденного исполнительного производства. А запретить Вам выезд из РФ продавец вообще не имеет никакого права. Вас просто пытаются напугать, чтобы Вы выкупили товар. Порекомендуйте продавцу обращаться в суд.