Куда жаловаться, если начальство дало понять, что не заплатит мне при увольнении?

Вам следует обратиться 1. В Прокуратуру района где Вы работаете и 2. РострудИнспекцию с Заявлением о нарушении трудовых прав в котором указать, что вы были фактически допущены к выполнению трудовых функций (ст. 67 ТК РФ), однако в нарушение ст. 67 с Вами не был заключен Трудовой Договор, также можете указать на противоправность удержания (штрафа). Прокуратура и Рострудинспекция проведут проверки работодателя о результатах Вы будете уведомлены. В том случае, если Вас уволят и не заплатят — эти документы (ответы из Прокуратуры и Рострудинспекции) можно использовать в суде в качестве доказательств и уже в судебном порядке взыскать причитающиеся Вам выплаты.