Что в данной ситуации можно сделать?

Если Ваш договор страхованияне был заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, а также в договоре страхования не содержится оговорки о том, что при его досрочном расторжении страховая премия подлежит возврату, то действуют правила ст. 958 ГК РФ в силу которых

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если законом или договором не предусмотрено иное.

На это обращено внимание и в «Обзоре практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019)

7. По общему правилу досрочное погашение заемщиком кредита само по себе не может служить основанием для применения последствий в виде возврата страхователю части страховой премии за неистекший период страхования.

Таким образом, если Ваш договор страхования заключен не в целях исполнения обязательств по кредитному договору, при погашении кредита размер страховой выплаты не равен нулю — то данный ответ страховой компании основан на законе.

В этом случае, Вам не может быть произведен возврат страховой премии при досрочном расторжении договора страхования. 

Если же договор страхования был заключен в целях исполнения обязательств по кредиту, то в силу п. 12 ст. 11 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» отказ от договора страхования с условием возврата части страховой премии при досрочном погашении кредита принимается только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.

Таким образом, если Ваше уведомление о наступлении страхового случая было зафиксировано страховой компанией, то независимо от того получали Вы выплату или нет, отказ от договора с возвратом страховой премии в Вашем случае становится не возможным.

Исправить данную ситуацию, к сожалению, нельзя.