Здравствуйте, заказывали игру настольную на маркетплейсе, после того как поиграли вернули назад, после чего пришло сообщение на ватсап, фото приложила, что делать в данной ситуации?

Первая часть сообщения вполне правомерна. Вы воспользовались игрой (вскрыли, играли) и лишь потом захотели её вернуть. Исключением может явиться случай, если, например, игровой набор пришел не в том комплекте, который был указан, или по иным объективным причинам, которые не могли быть установлены в момент покупки и вскрытия игры. 

Относительно второй части сообщения — в Ваших действиях нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, равно, как нарушения интеллектуальных прав. 

В случае, если продавец все же решит обращаться в правоохранительные органы или в суд, сохраняйте всю переписку для предъявления встречных требований.